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CEO证词指摩根大通对交易风险限制不足

2018-12-08 01:43:40
CEO证词指摩根大通对交易风险限制不足 摩根大通首席执行长戴蒙(James Dimon)周三将向美国国会作证,说明该银行数十亿美元交易亏损的原因包括交易员没有理解相关交易的风险、相关投资组合的风险限制不当,以及管理人员未能有效对交易员的判断提出异议。 戴蒙将证明,首席投资办公室(Chief Investment Office)的交易员非但没有减少投资组合中的风险加权资产和相关风险,反而采用了复杂的交易策略去对冲现有的交易头寸。根据事先准备好的证词,这些交易终导致相关投资组合的规模变得更大、更复杂、更难以管理。 证词指出:该投资组合终非但没有为公司提供保护,还带来了新的更大的潜在风险,结果就是,我们令许多人失望,我们对此感到抱歉。 根据周二公布的预先本证词,戴蒙将作证,表明摩根大通已经在降低风险方面取得了切实的进展。预先本证词中写道,尽管这并不能降低已经造成的亏损,也不能杜绝未来发生亏损,但它的确能够降低未来发生亏损的可能性和未来亏损的规模。 证词说,交易员当时不具备理解交易风险必备的能力。当相关交易在3月份和4月初变得对银行不利时,交易员认为市场的动向是暂时的,而且很可能会出现逆转。 而且,当时关键监督岗位的人员正处于变动之中,风险控制没有像正常状况一样做到正规、有力。证词中说,这些交易本来应该受到来自高级管理层和公司风险经理的更多监督。 据华尔街日报中文网消息,戴蒙在证词中说,进行这些交易的当时,全公司上下正在为降低风险和适应新的银行资本规定而努力。不过,通过戴蒙所称的“复杂的策略”,交易员们增加了新头寸对冲之前的下注,而没有削减当时已经持有的头寸。 荔浦芋头批发厂家
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